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期货公司合规监控问题探析

作者:admin 时间:2016-10-08 来源:网络收集

随着信息技术的快速发展和信息技术在金融领域的广泛应用,依靠信息系统进行监控已成为发达地区、成熟市场合规监控的主要手段。

合规监控是指期货公司对其经营管理活动或员工执业行为是否符合法律法规、规章制度而进行的监督、检测的系统性活动。合规监控是期货公司首席风险官及合规部门对期货公司及其工作人员合法合规行为进行监督的重要途径,越来越受到期货行业的普遍重视。《期货公司管理办法》第四十三条规定,期货公司应设立首席风险官,对期货公司经营管理行为的合法合规、风险管理进行监督。《关于加强期货经纪公司内部控制的指导原则》第十条规定,期货公司要对重点岗位、重点业务等加强监控;第十一条规定,期货公司要建立科学的风险预警制度,定期分析、研究公司经营管理的风险隐患及整改措施,完善对业务运作的事前、事中和事后监督,及时发现和解决公司运作中存在的带有苗头性、倾向性的问题。因此,期货公司应根据上述要求,按照系统性、前瞻性和及时性原则,建立一套科学的合规监控体系,充分发挥合规监控”电子眼“职能,为期货公司规范运营提供有力保障。

随着信息技术的快速发展和信息技术在金融领域的广泛应用,依靠信息系统进行监控已成为发达地区、成熟市场合规监控的主要手段。不过,目前我国期货行业真正能够依靠信息系统进行合规监控的案例少之又少,加之缺乏系统化的风险识别机制及有效数据的收集与积累,导致目前合规监控活动多为人工的、零散的定性监测,风险监测的定量化还存在诸多困难。

合规监控主要内容

1.净资本监控

净资本监管制度是期货市场的基础性制度之一,是确保期货公司加强内部控制、防范和化解风险的基石。《期货公司风险监管指标管理试行办法》规定,期货公司应建立动态的风险监控和资本补足机制,确保净资本等风险监管指标持续符合标准。因此,期货公司应对净资本指标是否充足进行持续关注与监控,能够动态计算净资本等风险监管指标,及时反映有关业务和市场变化对公司风险监管指标的影响。尤其是开展重大业务之前,应组织实施压力测试或敏感性分析,确保各项指标实时达标。

2.期货保证金封闭圈运行监控

期货保证金封闭管理制度对于有效保护投资者利益具有重要意义。虽然目前期货市场建立了专业的保证金监控机构,但这并不能也无法取代期货公司在客户保证金安全管理的责任。因此,期货公司应对客户保证金的存取情况、客户保证金与自有资金的分离情况、客户保证金在各交易所的配置情况等方面进行有效监控。

3.自有资金使用情况监控

按照《期货公司分类监管规定》的要求,违规使用自有资金,或为股东、实际控制人、其他关联人提供融资及对外担保的,每次扣2分,因此,加强自有资金使用管理十分必要。期货公司日常应重点监控自有资金数据的真实性、准确性、流动性、安全性及自有资金使用的合规性等方面。