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期权波动率持续回落

作者:admin 时间:2016-10-08 来源:网络收集

昨日,50ETF认购期权和认沽期权合约价格均多数下跌。其中,9月平值认购合约“50ETF购9月2200”收盘报0.0590元,下跌0.0133元或18.4%;9月平值认沽合约“50ETF沽9月2200”收盘报0.0748元,下跌0.0162元或17.8%。“期权价格普跌一方面是由于50ETF价格几乎收于平盘;另一方面,期权波动率持续回落。”光大期货期权部刘瑾瑶表示。

波动率方面,昨日认购期权和认沽期权的隐含波动率延续回落趋势。其中,9月平值认购合约“50ETF购9月2200”隐含波动率为30.82%。9月平值认沽合约“50ETF沽9月2200”隐含波动率为44.24%。

海通期货期权部表示,在市场还未站稳情况下,投资者可趁当前隐含波动率偏低时买入下月认沽期权,无论是出于套保或投机目的,都可以作为一种选择。但投机交易需做好风险控制,及时止损。

对于后市,刘瑾瑶表示,目前50ETF价格维持区间震荡格局。期权操作策略上,如果价格跌破区间下沿,建议尝试买入认沽期权;如果价格上涨突破区间上沿,建议尝试买入认购期权;而在出现突破行情前,投资者可以继续使用牛市认沽垂直价差策略,或卖出跨式的策略。

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